ARROW System

Für DIY Trader | CAPPED QUANT SYSTEM
Aktueller Release: 3.0 | 28.05.2020

ARROW Beschreibung

 

  • Bei ARROW geht es vor allem um das Thema Risiko- und Drawdown im Depot. Es geht nicht darum, die vergleichbaren Benchmarks konsequent outzuperformen. Vor Rendite steht Drawdown und Risikomanagement. 
  • ARROW ist ein CAPPED Quant System. Das bedeutet, Sie bekommen nicht beliebt viele Signale, sondern eine genau definierte maximal Anzahl von Signalen. Damit können Sie Ihren Kapitaleinsatz optimal planen. 
  • Optimal für Anleger, die über einen definierten Betrag verfügen, den Sie für das System einsetzen wollen.
  • Er generiert im Vergleich zu anderen Algos (z.B. MAX Strategie) deutlich mehr Signal. Da der Algorithmus seine Limits etwas tiefer in den Markt legt, werden nicht alle Kaufsignale auch in Positionen umgewandelt. Dadurch wird das Risiko von Drawdowns reduziert. 
  • ARROW ist dynamisch! ARROW verlässt eine Position zügig in volatileren Marktphasen während er in weniger volatilen Marktphasen die Position länger hält.
  • Reservieren Sie sich für ARROW täglich ca. 10 min Zeit vor Börsenstart für die Signaleingabe.

Empfohlen ab 20.000 Euro Kapital*

maximal 5 Pos. gleichzeitig im Depot.
Optimal für Anleger, die ein definiertes Budget einsetzen.

  • ARROW Germany 30

Empfohlen ab 40.000 Euro Kapital*

maximal 10 Pos. gleichzeitig im Depot
Optimal für Anleger, die ein definiertes Budget einsetzen.

  • ARROW Germany 100
  • ARROW US 100
  • ARROW US Tech 100

Beispiel*: Ein Anleger hat ein Budget von 20.000 Euro und bestellt das ARROW Germany 30 System. Dann könnte er dieses Budget in 5 Teile (weil maximal 5 Positionen aufgenommen werden) aufteilen und würde jeweils 4.000 Euro pro Trade investieren. Wenn beispielsweise ein Kaufsignal für eine Aktie für den Tag bei 40 Euro liegt, würde der Anleger in diesem Fall eine Order für 100 Aktien platzieren (100 Aktien x 40 Euro = 4.000 Euro Kapitaleinsatz). 

Beispiel*: Ein Anleger hat 50.000 Euro und bestellt das ARROW Germany 100 System. Dann könnte er das Kapital in 10 Teile (weil maximal 10 Positionen aufgenommen werden) aufteilen und würde jeweils 5.000 Euro pro Trade investieren. Wenn beispielsweise ein Kaufsignal für eine Aktie bei 100 Euro liegt, würde der Anleger in diesem Fall eine Order für 50 Aktien platzieren (50 Aktien x 100  Euro = 5.000 Euro Kapitaleinsatz). Der Anleger würde somit immer 10% seines Kapitals pro Trade einsetzen. 

*Bemerkung: Unverbindliche Empfehlung für das minimale Gesamtkapital, welches für das System benötigt wird. Bei Systemen ohne CAP kann das notwendige Kapital bei vielen gleichzeitigen Positionen höher werden. Diese Information dient ausschließlich der Orientierung. Üblicherweise wird das verfügbare Gesamtkapital in Tranchen aufgeteilt, so dass mehrere Trades bedient werden können. Wie hoch die Tranche (Kapitaleinsatz pro Trade) ist, entscheidet jeder Nutzer in eigener Verantwortung. 

Kapitaleinsatz

Das ARROW System ist ein CAPPED QUANT SYSTEM. DER Vorteil: Die maximale Anzahl von Positionen ist beschränkt und Sie können mit einem vorab definierten Budget handeln. Pro Paket ist diese Maximalzahl unterschiedlich und in der Tabelle ersichtlich. Somit können Sie Ihren Kapitaleinsatz optimal bestimmen

Risiko Management

Wenn der Schlusskurs einer Aktie unterhalb der STOP LOSS Schwelle liegt, wird die Position am nächsten Tag zur Markteröffnung „market“ verkauft“. Damit ist das Risiko jeder Position begrenzt. Sie werden täglich informiert, wenn eine Position verkauft wird.

Kaufen & Verkaufen

Wir senden Ihnen vor Börseneröffnung die Kauf und Verkaufssignale mit Limit Kaufpreis und Limit Verkaufspreis zu. Einfach nur im Depot als Limit Order einstellen und fertig!

ARROW SYSTEM PERFORMANCE 

Aktuelle Release: ARROW 3.0

  • Erweiterungen bei Ein-, Ausstieg und Risikomanagement
  • deutliche Performance Steigerung gegenüber Vorgängerversion

PERFORMANCE

Die SYSTEM PERFORMANCE gibt die Depot Entwicklung an. Der Startwert für die Berechnungen wird auf 100 gesetzt. Beispiel: „Ein Wert von 300 gibt an, dass sich das Depot verdreifacht hat.“ Die Berechnungen werden vor Kosten durchgeführt

Rendite (%) pro Jahr

Zeigt die pro Jahr erzielte Portfolio Rendite (%) 

DRAWDOWN (%) 

Der DRAWDOWN (%) berechnet, um wieviel Prozent ein Depot von einen Höchststand gefallen ist. Diese Information ist wichtig um festzustellen, wie Schankungsanfällig ein Quant System ist. Der prozentuale Drawdown ist häufig am Anfang größer und nimmt mit der Zeit ab, da das Depot größer wird.

Kapitalfaktor

Zeigt die wöchentliche Veränderung des laufenden prozentualen Handelsgewinns aller Trades. Zeigt auf, welcher laufende Gewinn auf das eingesetzte Kapital pro Trade erwirtschaftet wird (bei konstant gleichem Kapitaleinsatz pro Trade). Ein Wert von 100 bedeutet eine Verdopplung, ein Wert von 200 eine Verdreifachung auf den Kapitaleinsatz.

Durchschnittlicher Verlust bei Trades, die über Stop Loss ausgestoppt werden(%)

In der Traderama Stop Logik wird ein Trade eines QUANT Systems am nächsten Tag zur Eröffnung „market“ geschlossen, wenn am Vortag der Schlusskurs unterhalb der Stop Loss Schwelle liegt. Hier dargestellt sind die durchschnittlichen Verluste der Trades, die durch Stop Loss Schwellenaktivierung am nächsten Tag „market“ verkauft werden“. Die Stop Loss Schwelle bei ARROW liegt bei -5% auf den Einstiegspreis.

Anzahl Trades und Anzahl Gewinntrades

Zeigt die Anzahl der Trades pro Jahr sowie im Vergleich dazu die Anzahl der Trades, die im Gewinn geschlossen wurden.

Häufigkeitsverteilung der gleichzeitig gehaltenen Positionen im Depot (%)

Zeigt, an, mit welcher Wahrscheinlichkeit wieviel Positionen gleichzeitig im Depot gehalten werden. Diese Analyse kann für die Berechnung des Kapitaleinsatzes verwendet werden.

Durchschnittliche Haltedauer pro Trade

Diese Graphik zeigt, wieviele Tage eine Position durchschnittlich im Depot bleibt.

Liste der Trades

Hier finden Sie die Trades, die durch das System durchgeführt wurden (inkl. berechneter Trades)

Alle Kennzahlen und Auswertungen beziehen sich auf das aktuelle Release: ARROW 2.0

Falls Sie Fragen zu den Kennzahlen haben oder weitere Informationen zu unseren Systemen erfahren wollen, melden Sie sich gerne bei unserem Traderama Support

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Alle Preise inkl. gesetzlicher MWST.

ANGEBOT:

Sparen Sie 20-40 Euro pro Monat je nach Quant Paket mit einem 12 Monate Abonnement gegenüber dem 3 Monate Abonnement

QUANT PAKET Täglich
analysierte Aktien
 Maximale
Anzahl an Positionen
Preis/Monat
(3 Monate Abonnement)
Preis/Monat
(12 Monate Abonnement)
ARROW Germany 30 30 5 69 Euro 49 Euro
ARROW Germany 100  100 10 129 Euro 89 Euro
ARROW US 30  30 5 69 Euro 49 Euro
ARROW US 100 100 10 129 Euro 89 Euro
ARROW US Tech 100 100 10 129 Euro 89 Euro

 

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