Kategorie: Höchster Multiplikator

Platz 1: ARROW US Tech 100
Platz 2: ARROW US 100
Platz 3: ARROW Germany 100

Kategorie: Höchste Trefferquote

Platz 1: ULTRA Germany 30
Platz 2: ARROW Germany 30
Platz 3: ARROW US Tech 100

Was uns bewegt und wie wir nicht reagieren sollten!

Was war das wieder für ein Jahr! Das Jahr 2019 und viele Bewegungen in den Aktien wurden fast ausnahmslos geprägt durch Hoffnung und Sorgen im Handelsstreit der USA mit China. Es war und ist immer noch das zentrale Thema für die Wirtschaft. Es gibt zwar über dieses Thema hinaus viele Themen, die uns auf der politischen und ökologischen Seite Sorgen bereiten und auch immer wieder zu kurzfristigeren Reaktionen an den Aktienmärkten führen, trotzdem – und vor allem, so lange diese keinen nachhaltigen Einfluss auf das Zinsniveau, die Arbeitslosigkeit und vor allem das Gewinnwachstum der Unternehmen haben –  haben diese Themenfelder keinen durchschlagenden und längerfristigen Einfluss auf die Richtung der Märkte.

Deshalb macht es auch Sinn, sich nicht von jedem Thema gleich Angst und Bange zu werden und in Schockstarre zu verfallen. Es gilt in diesen Phasen – vor allem, wenn Märkte sich stärker bewegen – nach guten Chancen für Einstiege und Ausstiege zu suchen.

Wir leben nunmal bei Trading und Investment von der Bewegung an den Aktienmärkten. Wenn diese sich nicht bewegen würden, hätten wir es schwer, Geld zu verdienen. Es gilt – und dazu stehe ich als Entwickler von Quant Systemen besonders – sich frei zu machen von den Emotionen und systematisch und konzentriert seine Trades mit den Handelssystemen und den berechneten Handelssignalen durchzuführen. Dafür wurden diese Systeme extra entwickelt, um eines der größten Problem beim Anlegen von Geld auszuschalten – das unsystematische und opportunitische Handeln von Finanzinstrumenten auf Basis von Hoffen und Emotion.

 

Neues bei TRADERAMA im 2019

Neues Quant System – der ARROW Quant

Wir haben dieses Jahr den neuen ARROW Algo für die Nutzer von Traderama live geschaltet. Dieses System gehört in die Gruppe der Quant Systeme mit definierter maximaler Anzahl von Positionen. Der großte Vorteil gegenüber den MAX, SELECT und ULTRA Systemen ist es, dass das benötigte Kapital für den Nutzer klar definiert werden kann und bekannt ist. Somit läuft der Nutzer nicht Gefahr, dass er a) zu viele Positionen bekommt und b) plötzlich das Geld ausgeht, um neue Signale zu handeln. Deswegen hat ARROW ein sogenanntes „Cap“ bei 5 bis 10 Positionen. Das macht ARROW so attraktiv, dass wir beschlossen haben, die anderen Systeme in der Zukunft nur noch als „Cap“ Version auszuliefern.

Ab Februar 2020 kommt der MAX Algo als „Cap“ Version. Die anderen Quant Pakete folgenden dann im Anschluss.

Auch neu haben wir den Multiplikator als Kennzahl entwickelt.

Wir berechnen die Performance der Systeme auf der Basis des Kapitals, was ein einen Trade eingesetzt wird. Ein Multiplikator von 100 bedeutet also, dass das eingesetzte Kapital pro Trade sich verdoppelt hat. Wenn ein Nutzer also 10.000 Euro Kapital einsetzt, dann bedeutet der Multiplikator 100, dass der Anleger 10.000 Euro Gewinn mit dem System erzielt hat.

Performance Übersicht 2019
(Multiplikator: immer gleicher Kapitaleinsatz pro Trade, Werte bis 2017 sind Backtest)

Ein Wert von 143 bei ARROW US Tech 100 bedeutet, dass bei einem Einsatz von 10.000 USD pro Trade ein Gewinn in diesem System von 14.300 USD erzielt wurde. Da es sich bei ARROW um ein System mit „Cap“ bei 10 Positionen handelt und somit bei 10.000 USD ca. 100.000 USD als Kapital zur Verfügung stehen (für 10 Positionen à 10.000 USD), hätte man mit ARROW US Tech 100 eine Jahresrendite von 14,3% erzielt.

In einem Jahr, in dem die Märkte so stark laufen, wie im diesen Jahr und quasi „die Flut den gesamten Markt“ hebt, haben Quant Trading Systeme, die NICHT permanent VOLL investiert sind, eine geringere Rendite, als wenn man Anfang des Jahres 2019 voll eingestiegen wäre und dann bis Ende des Jahres die Positionen auch voll durchgehalten hätte. Dafür haben dieses Systeme häufig einen viel größeren Risikopuffer und verlieren in vielen Marktphasen, wenn der Markt einbricht viel weniger.

Die ARROW Systeme haben auch im 2018 eine positive Rendite erwirtschaftet!

Und darum geht es – um Gleichmäßigkeit und Marktunabhängigkeit. So haben die ARROW Systeme im Jahr 2018, in dem fast alle Aktienmarkte im Minus geschlossen haben, einen GEWINNFAKTOR von 55 bis 88 erzielt. ARROW US Tech 100 hat bei einer Trefferquote von 66% bei einem Einsatz von 10.000 USD pro Trade tolle 8.800 USD Gewinn gemacht. Das bedeutet, 8,8% jährliche Rendite auf das Depot (sogar ohne Thesaurierung des Kapitals).

 

Wer hat schon 8,8% Rendite im 2018 erzielt?

Deshalb geht es beim Handeln mit Quant Trading Systemen vor allem um eine Thematik! Mit einer systematischen Logik die Risiken zu senken und die Abhängigkeit von den Gesamtmarktbewegungen zu minimieren.

Wir wünschen Ihnen für das Jahr 2020 weiterhin viel Erfolg!